Кевин Костнер - многодетный отец. От первого брака - с Синтией Силвой - у него трое детей: 32-летняя Энни, 30-летняя Лили и 28-летний Джо. Затем Кевин встречался с Бриджит Руни, от которой у него родился сын Лиам (сейчас ему 20 лет). В 2004 году Кевин женился на Кристин Баумгартнер, которая родила ему еще троих детей - сыновей Кайдена и Хейса и дочь Грейс.